بسیاری از وظایف مدیریت ریسک ممکن است هنگام مدیریت موقعیت های شخصی و مشتری خودکار باشند. بیشتر کارها مربوط به محاسبه و کنترل شاخص های حاشیه و محدود کردن مدیریت است. پلتفرم QORT اطلاعات را در یک حالت آنلاین پردازش می کند و امکان ترکیب مدیریت ریسک و حسابداری از عملکرد خود و مشتری را در یک محصول فراهم می کند. ماژول مدیریت ریسک بازار Spot وظیفه مدیریت ریسک در بازارهای سهام و FX را بر عهده دارد.

مدیریت ریسک موقعیت های مشتری

کارهای اصلی در عملیات مشتری

• محاسبه و پیش بینی شاخص های حاشیه.
• تولید سفارش برای چرخش بیش از موقعیت ها.
• تولید سفارش برای بسته شدن موقعیت اجباری.
• مدیریت را محدود کنید.
• نگه داشتن رجیستری مشتری های پرخطر.

1. محاسبه و پیش بینی شاخص های حاشیه

این ماژول چنین شاخص های حاشیه ای را به عنوان حجم وثیقه ، بدهی ، وجوه شخصی ، ارزیابی موقعیت های کوتاه و طولانی ، سطح حاشیه ، سطح کفایت وجوه ، حاشیه اولیه و سایر شاخص ها مطابق با طرح وام حاشیه ای که برای مشتری انتخاب شده است ، محاسبه می کند. شاخص ها بصورت آنلاین محاسبه می شوند.

برای هر تجارت ، ماژول اجازه می دهد تا به طور خودکار نشانه های حاشیه و معاملات ناامن ، وضعیت شاخص های اصلی قبل و بعد از عمل را ثبت کند.

یک ماشین حساب ویژه امکان محاسبه شاخص های حاشیه آینده برای معاملات برنامه ریزی شده یا عملیات برای وجوه واریز یا برداشت را فراهم می کند. همچنین در حل کار مخالف کمک می کند - محاسبه پارامترهای عملیاتی برای تنظیم شاخص های حاشیه در ارقام تعیین شده. پارامترها با کمیسیون هایی محاسبه می شوند که برای عملیات قبلاً اجرا شده نوشته می شوند.

در پایان روز معاملات و پس از تغییر در عملیات ، از جمله تغییرات پیش بینی شده در تخفیف های خود کارگزار ، می توان شاخص های حاشیه را دوباره محاسبه کرد.

• یک طرح "تخفیف" ، که براساس الزامات وام دهی به حاشیه مطابق با دستورالعمل CBRF # 3234-U مورخ 18 آوریل 2014 است. یک کارگزار تخفیف را به طور مستقل برای هر ساز مشخص می کند. سپس ، حاشیه های اولیه و حداقل نمونه کارها با تخفیف محاسبه می شود و با ارزش نمونه کارها فعلی مقایسه می شود. ماژول اجازه می دهد تا واردات خودکار
• یک طرح "اهرم" ، که در آن هر مشتری با یک نسبت مشخص به وجوه خود مشتری ، اعتبار حاشیه ای ارائه می شود.

این ماژول اجازه می دهد تا چرخه کامل مدیریت ریسک را برای عملکرد مشتری در بازارهای سهام و FX در هنگام ارائه وام های حاشیه ای به صورت خودکار انجام دهد.

ماژول اجازه می دهد تا با کمک عملیات مبادله زیر ، موقعیت های طولانی و کوتاه را به روز بعد بچرخانید:

• معاملات repo ،
• معاملات repo با CCP ،
• تجارت NDM با CCP ،
• معاملات مبادله (برای چرخش در موقعیت های ارزی).

بنا به درخواست کاربر ، سیستم سفارشاتی را برای چرخاندن موقعیت ها ایجاد می کند و آنها را در Quik بارگذاری می کند. می توان سفارشات repo خطاب شده را برای چرخاندن موقعیت های کوتاه از یک پرونده تولید کرد. با ثبت معاملات repo در بازار OTC در QORT از طریق ترمینال کاربر ، می توان رول موقعیت را انجام داد. اگر یک کارگزار از تخفیف های NCC استفاده می کند ، ماژول امکان استفاده از آنها را در ارزیابی سفارشات برای چرخاندن موقعیت ها فراهم می کند. علاوه بر این ، لیست اوراق بهادار وثیقه از Quik وارد می شود.

تجزیه و تحلیل کمبود وجوه در هنگام چرخاندن موقعیت ها در دسترس است. جدول دارایی هایی را نشان می دهد که در آن سفارشات به طور کامل تولید نشده است.

1. ارسال تماس های حاشیه ای

اگر یک مقدار نمونه کارها در مقایسه با مقدار نظارت شده کاهش یا افزایش یابد ، این سیستم اجازه نظارت بر وضعیت نمونه کارها و ارسال اعلان ها را می دهد. اعلان ها به طور خودکار توسط ایمیل تولید و ارسال می شوند.

اگر مقدار نمونه کارها از حداقل حاشیه پایین بیاید ، سیستم به طور خودکار نیازهای حاشیه ای (تماس حاشیه) را از طریق پست الکترونیکی یا از طریق اعلان های Quik به مشتریان ارسال می کند. سیستم الگوهای اطلاع رسانی امکان تنظیم متون اعلان را فراهم می کند.

این ماژول به طور خودکار سفارشاتی را برای بسته شدن موقعیت اجباری به روز می کند که پارامترهای خود را بصورت آنلاین به روز می کند. یک مدیر ریسک در مورد بسته شدن موقعیت اجباری تصمیم می گیرد. ماژول اجازه می دهد سفارشات ارسال برای بسته شدن موقعیت اجباری در یک دنباله خاص یا بسته به شماره یا حجم موقعیت. این ماژول اجازه می دهد تا قوانین مختلفی را برای بسته شدن موقعیت حاشیه اجباری برای یک حساب خاص یا گروهی از حساب تنظیم کنید:

• بسته شدن همه موقعیت های کوتاه ،
• بسته شدن موقعیت ها تا سطح مشخصی از کفایت وجوه ،
• بسته شدن موقعیت ها به سطح حاشیه اولیه با یک مقدار مشخص افزایش یافته است.

این سیستم اجازه می دهد تا قبل از جلسه معاملاتی برای اوراق بهادار و پول نقد در سیستم معاملاتی Quik ، محدودیت های تولید ، بارگیری و تنظیم را انجام دهد. همچنین امکان تنظیم حجم "اهرم" برای وام های حاشیه ای را فراهم می کند. اصلاحات بیشتر از جمله کلیه معاملات و عملیات OTC ممکن است در صورت نیاز یا آنلاین انجام شود.

این ماژول داده هایی را برای ثبت نام های حاشیه و تجارت ناامن ایجاد می کند و نگه داشتن ثبت نام های مشتری های پرخطر ، کپی ها را ذخیره می کند و دایرکتوری از اعلان های ارسال شده را نگه می دارد.

مدیریت ریسک مواضع خود

برای مدیریت ریسک موقعیت شخصی ماژول به کاربران اجازه می دهد تا با انواع محدود داخلی کار کنند. محدودیت های داخلی در QORT تنظیم و کنترل می شود بدون بارگذاری آنها در سیستم های جلوی دفتر.

انواع اصلی محدودیت های داخلی

• محدودیت در اندازه موقعیت باز در ابزارهای یک صادرکننده مشخص ، محدودیت در اندازه موقعیت باز توسط گروهی از ابزارها.
• با کنترل جداگانه بدهی های طرف مقابل ، بدهی های خود به طرف مقابل یا تعادل آنها ، موقعیت باز را برای طرف مقابل محدود کنید.
• محدودیت در موقعیت repo در برابر طرف مقابل.
• محدودیت در بدهی های FX بدون محاسبه.
• محدودیت در عملیات اسکناس.

علاوه بر این ، می توان محدودیت های ضرر را تعیین کرد. این نوع حد ممکن است هم برای گروهی از دارایی ها و هم برای هر دارایی به طور جداگانه تنظیم شود.

تمام محدودیت های توضیح داده شده در بالا در یک حالت پس از تجارت کنترل می شوند. برای محدودیت در اندازه موقعیت باز در ابزارهای صادرکننده و در موقعیت باز برای طرف مقابل ، هنگامی که معاملات OTC در QORT ثبت می شود ، کنترل قبل از مسیر نیز در دسترس است.

این ماژول اجازه می دهد تا موقعیت های خود را به طور مشابه با چرخش در موقعیت های مشتری بچرخانید