نظر: روند بورس سهام بی امان نزولی است ، به خصوص پس از کاهش روزانه این هفته

به علاوه ، یک توصیه جدید "خرید Straddle" در S& P 500 است

• نماد ایمیل
• نماد فیس بوک
• نماد توییتر
• نماد LinkedIn
• نماد فلیپ

• نماد چاپی
• نماد تغییر اندازه

نمادهای ارجاع شده

بورس سهام در 13 سپتامبر هنگامی که یک گزارش ماهانه دولت نشان می داد تورم در کل اقتصاد گسترده است ، سقوط کرد.

ممکن است کسی تصور کند که معامله گران حرفه ای چنین امکان را پیش بینی می کردند ، اما سرخوشی منتهی به این اعلامیه بیش از حد بوده است.

در نتیجه ، "همه" سعی کردند به یکباره بفروشند ، و S& P 500 شاخص SPX ، +0. 59 ٪ غرق شده و پنجمین کاهش یک روزه یک روزه در تاریخ را ثبت می کند.(چهارمین بزرگ در اوایل سال جاری رخ داده است ، و سه نفر برتر در مارس 2020 در شروع بیماری همه گیر بودند.)

این اقدام منفی آنچه را که به نام واژگونی جزیره در نمودار SPX نامیده می شود ، باقی گذاشت. از اواسط ماه اوت نیز یک وارونگی جزیره در نمودار وجود دارد. اینها سازندهای غیرمعمول در یک نمودار شاخص گسترده هستند و معمولاً منفی هستند. SPX تاکنون در نزدیکی 3،900 امتیاز پشتیبانی کرده است. اگر این نقض شود ، 3800 سطح پشتیبانی بعدی است ، با کمترین سالانه 3،637 پشتیبانی زیر آن را ارائه می دهد.

با توجه به نکته مثبت تر ، یک سیگنال خرید گروه نوسانات McMillan (MVB) در 9 سپتامبر تأیید شد. با یک "B" سبز در نمودار SPX همراه ، در بالا مشخص شده است. هدف آن "باند بولینگر اصلاح شده" فوقانی +4σ (MBB) است که در حال حاضر بالاتر از 4،300 است. این سیگنال خرید MVB در نزدیکی بان د-4σ ، که در زمان فعلی به سرعت در حال کاهش است ، متوقف می شود.

نسبت های تماس با ارزش فقط به فروش می رسد ، زیرا همچنان در حال افزایش هستند. تا زمانی که این نسبت ها در حال افزایش است ، این برای بازار سهام منفی است. جالب است بدانید که آخرین تجمع بازار سهام - در ابتدای ماه سپتامبر - در صورت وجود ، در این نسبت ها زیاد ثبت نکرد. یعنی معامله گران علی رغم تجمع ، هنوز در حال خرید قرار دادن بودند.

وسعت بازار روزهای عظیمی در هر دو جهت اواخر داشته است. چهره های وسعت در ابتدای این ماه بسیار قوی بودند و هر دو نوسان ساز وسعت سیگنال های خرید را تولید می کردند. با این حال ، روز عظیم روز 13 سپتامبر "روز 90 ٪ پایین" بود که نوسان ساز "فقط سهام" را به سیگنال فروش بازگرداند. از نظر فنی ، نوسان ساز وسعت NYSE از 15 سپتامبر هنوز در سیگنال خرید است ، اما یک روز دیگر از وسعت کاملاً منفی این امر را لغو می کند.

اوج جدید 52 هفته ای در NYSE همچنان تعداد بسیار کمی است و بنابراین این شاخص در سیگنال فروش باقی می ماند. از اوایل ماه آوریل نزولی بوده است ، زیرا تعداد بسیار کمی از سهام از آن زمان تاکنون توانسته است اوج جدید 52 هفته ای را ثبت کند.

شاخصی که نسبت به سایر افراد مثبت تر بوده است VIX VIX ، -5. 01 ٪ ، شاخص نوسانات 30 روزه CBOE است. این هفته دو سیگنال خرید را در هفته یا حدوداً ثبت کرد ، اما از آن زمان تاکنون هر دو متوقف شده اند.

اولین سیگنال خرید "اوج سنبله" در 8 سپتامبر بود ، اما وقتی VIX به حالت "سنبله" بازگشت ، در 13 سپتامبر متوقف شد. از آنجا که VIX هنوز در حالت سنبله است ، به زودی سیگنال خرید "سنبله اوج" جدید صادر می شود. به طور خاص ، هنگامی اتفاق می افتد که VIX حداقل 3. 00 امتیاز را زیر بالاترین قیمت که در حالت "سنبله" به آن رسیده است ، بسته شود. تا کنون ، این بالا در تاریخ 13 سپتامبر 28. 15 بود. اگر VIX امروز قیمت بالاتری را ثبت نکند ، نزدیک یا زیر 25. 15 می تواند سیگنال خرید جدید "سنبله" ایجاد کند.

علاوه بر این ، هنگامی که VIX در اوایل این هفته بلند شد و به دست آورد ، به دست آورد ، روند سیگنال خرید VIX را متوقف کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که VIX به مدت دو روز متوالی بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود بسته شد. این یک روند سیگنال فروش VIX نیست ، با این حال ، به این ترتیب نیاز دارد که میانگین حرکت 20 روزه VIX نیز بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه باشد. 20 روز در حال حرکت بالاتر است ، اما هنوز هم بیش از یک نقطه پایین تر از 200 روز است.

ساخت مشتقات نوسانات در وضعیت متوسطی برای سهام باقی مانده است. در انتهای جلو - در هر دو آینده VIX و در شاخص های نوسانات CBOE ، کمی وارونگی از ساختار وجود داشته است - اما این فقط موقتی بود.

به طور خلاصه ، روند SPX هنوز رو به پایین است ، و این همان چیزی است که یک بازار خرس را تعریف می کند (نه رقم 20 ٪ دلخواه که توسط رسانه ها بیان شده است). بنابراین ، ما در حال حفظ موقعیت "هسته اصلی" هستیم. ما سیگنال های دیگری را در مورد آن موقعیت "اصلی" تجارت خواهیم کرد زیرا آنها تأیید شده اند.

توصیه جدید: سیگنال خرید بالقوه vix ‘سنبله

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، به زودی سیگنال خرید "سنبله" دیگر تأیید می شود. این شاخص اخیراً ضررهای ناچیزی داشته است ، اما سابقه آهنگ بلند مدت آن ستاره ای است ، بنابراین ما نمی خواهیم سیگنال را "پرش" کنیم.

اگر VIX زیر 25. 15 بسته شود ،

سپس 1 جاسوس اکتبر (21 خیابان) تماس تلفنی را خریداری کنید

و 1 جاسوسی اکتبر (21 خیابان) را با قیمت قابل توجه 15 امتیاز بیشتر کنید.

در صورت تأسیس ، اگر VIX بالاتر از 28. 15 بسته می شود ، خود را متوقف کنید.

توصیه جدید: جاسوسی Straddle Buy Buy

S& P 500 در نزدیکی 3،900 در نزدیکی پشتیبانی قرار دارد. این می تواند یک گزاف گویی فراتر از آنجا را ثبت کند ، یا برعکس ، اگر در زیر آن شکسته شود ، می تواند یک کاهش شدیدتر در بازار رخ دهد. بنابراین ، به نظر می رسد که یک خرید محکم در نزدیکی سطح 3900 یک استراتژی گزینه های معقول است. به طور معمول ، بی ثبات ترین اقدام بازار در ماه سپتامبر و اکتبر انجام می شود ، بنابراین ما تاریخ انقضا را برای این خرید Straddle در اواخر اکتبر تعیین خواهیم کرد:

1 جاسوسی اکتبر (28th) تماس تلفنی را بخرید

و 1 جاسوسی اکتبر (28th) در پول قرار دهید

به عنوان اقدام پیگیری ، اگر جاسوسی 25 امتیاز بالاتر از اعتصاب شما دارد ، پس از آن 25 امتیاز اعتصاب تماس را صعود کنید. به همین ترتیب ، اگر جاسوسی 25 امتیاز زیر اعتصاب شما معامله می کند ، پس از آن 25 امتیاز را به پایین بکشید.

اقدامات پیگیری:

تمام توقف ها توقف های بسته شدن ذهنی است ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد.

ما از یک روش نورد "استاندارد" برای گسترش جاسوسی خود استفاده می کنیم: در هر گاو عمودی یا خرس پخش می شود ، اگر زیرین به اعتصاب کوتاه برخورد کند ، کل پخش را بچرخانید. در صورت پخش گاو نر ، یا در صورت گسترش خرس ، این امر به پایین می چرخد. در همان انقضا بمانید و فاصله بین اعتصاب ها را یکسان نگه دارید ، مگر اینکه به طور دیگری دستور داده شود.

10 تماس طولانی مدت CRNT (شانزدهم) 2. 5 تماس: شبکه های Aviat (AVNW) برای CRNT قیمت اصلی 3. 08 دلار را پیشنهاد کرده است ، اما CRNT علاقه ای به فروش ندارد. ما قصد نداریم پول دیگری در این موقعیت سرمایه گذاری کنیم ، بنابراین بگذارید این تماس ها منقضی شود و آنها را جایگزین نکند.

3 MRO Long Oct (21 St) 24 تماس: ما این موقعیت را تا زمانی که نسبت تماس تلفنی برای MRO در سیگنال خرید باقی بماند ، نگه می داریم.

بلند 1 جاسوسی اکتبر (21 خیابان) 396 قرار داده و کوتاه 1 جاسوسی اکتبر (21 خیابان) 366 قرار داده شده: این موقعیت "هسته اصلی" ما است. در هر اعتصاب 30 امتیاز به دست آمد ، زیرا جاسوسی در این هفته 396 معامله شد (طبق قانون کلی "نورد" که در بالا گفته شد). در حال حاضر دیگر توقف برای این موقعیت وجود ندارد.

Long 2 منقضی SGEN SEPT (شانزدهم) 170 تماس و 2 SGEN SEPT (شانزدهم) 185 تماس: این گسترش پس از انتشار شایعات مربوط به تصرف توسط MRK خریداری شد. این امر تحقق نیافته است ، بنابراین بگذارید این تماس ها منقضی شود و آنها را جایگزین نکند.

Long 6 Cano اکتبر (21 خیابان) 7 تماس: خود را در نزدیکی زیر 5. 50 متوقف کنید.

Long 2 BFB Oct (21 St) 75 Puts: ما تا زمانی که نسبت تماس BFB در یک سیگنال فروش باشد ، این قسمت ها را نگه می داریم.

Long 1 Spy Oct (7th) 398 تماس و 1 جاسوسی کوتاه اکتبر (7th) 413 تماس: این در نزدیکی 7 سپتامبر خریداری شد ، زیرا سرانجام سیگنال خرید VIX "سنبله" در آن زمان تأیید شد. از نظر فنی ، این چند روز پیش متوقف شد ، اما ما در آخرین گزارش توقف را مشخص نکردیم. بنابراین ، ما اکنون یک تنگ را تنظیم خواهیم کرد: اگر VIX بالاتر از 27. 80 بسته شود ، خود را متوقف کنید.

Long 0 جاسوسی اکتبر (7th) 400 تماس و کوتاه 0 جاسوسی اکتبر (7th) 415 تماس: این گسترش مطابق با روند سیگنال خرید VIX از 8 سپتامبر خریداری شده است. این گسترش در تاریخ 14 سپتامبر متوقف شد ، پس از بسته شدن VIX بالاتر از 25. 00 به مدت دو روز متوالی.

Long 1 Spy Oct (28 Th) 406 Call and Short 1 Spy Oct (28 Th) 421 تماس: این گسترش مطابق با باند نوسانات مک میلان (MVB) خریداری شده است. سیگنال 9 سپتامبر. اگر SPX زی ر-4σ ، که در حال حاضر در 3830 است و به سرعت رها می شود ، خود را متوقف کنی د-بنابراین در حال حاضر واقعاً "در بازی" نیست.

Long 6 Holi Oct (21 ST) 20 Call: فعلاً بدون توقف نگه دارید.

لارنس جی. مک میلان رئیس جمهور تجزیه و تحلیل مک میلان ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده و تجارت کالا است. مک میلان ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در این گزارش ، چه شخصاً و چه در حساب های مشتری ، مواضع خود را داشته باشد. او یک مدیر با تجربه و مدیر پول است و نویسنده کتاب پرفروش است ، گزینه ها به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک.

سلب مسئولیت: © شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان در SEC به عنوان مشاور سرمایه گذاری و با CFTC به عنوان مشاور تجارت کالا ثبت شده است. اطلاعات موجود در این خبرنامه با دقت از منابعی که گمان می رود قابل اعتماد باشد ، گردآوری شده است ، اما صحت و کامل بودن تضمین نمی شود. مأمورین یا مدیران شرکت تجزیه و تحلیل مک میلان ، یا حسابهایی که توسط چنین افرادی اداره می شوند ممکن است در اوراق بهادار توصیه شده در مشاوره دارای موقعیت باشند.